2020-07-05~2020-07-29,n=25
Pairs Min. Mean Max. SD
1 MXN/JPY -1.27 -0.01 0.91 0.52
2 ZAR/JPY -1.57 0.03 0.94 0.52
3 AUD/JPY -1.22 0.04 0.98 0.43
4 AUD/USD -0.45 0.13 1.15 0.38
5 NZD/JPY -1.11 -0.02 0.72 0.35
6 TRY/JPY -1.03 -0.15 0.22 0.35
7 CAD/JPY -0.93 -0.04 0.45 0.32
8 EUR/GBP -0.49 0.03 0.86 0.31
9 GBP/AUD -0.80 0.02 0.71 0.31
10 GBP/CHF -0.64 0.02 0.61 0.30
11 NZD/USD -0.57 0.08 0.76 0.30
12 CHF/JPY -0.61 0.04 0.52 0.29
13 EUR/AUD -0.83 0.05 0.74 0.29
14 EUR/JPY -0.61 0.08 0.68 0.28
15 GBP/USD -0.56 0.15 0.81 0.28
16 GBP/JPY -0.52 0.06 0.64 0.26
17 EUR/USD -0.28 0.18 0.72 0.23
18 USD/CHF -0.56 -0.13 0.33 0.23
19 USD/JPY -0.78 -0.09 0.19 0.23
20 EUR/CHF -0.25 0.05 0.57 0.20
適用開始日2020年08月03日, Source:一般社団法人金融先物取引業協会
通貨ペア 為替リスク想定比率(%) レバレッジ(倍)
1 EURCHF 0.64 156.25
2 CHFJPY 1.06 94.33
3 USDCHF 1.14 87.71
4 EURUSD 1.21 82.64
5 EURJPY 1.33 75.18
6 USDJPY 1.41 70.92
7 EURGBP 1.66 60.24
8 GBPCHF 1.75 57.14
9 GBPAUD 1.79 55.86
10 CADJPY 1.90 52.63
11 GBPJPY 1.91 52.35
12 GBPUSD 1.96 51.02
13 NZDUSD 2.38 42.01
14 NZDJPY 2.56 39.06
15 EURAUD 2.57 38.91
16 AUDUSD 2.73 36.63
17 AUDJPY 2.87 34.84
18 TRYJPY 3.06 32.67
19 ZARJPY 3.34 29.94
20 MXNJPY 4.21 23.75
  1. 基準日(毎週金曜日)の属する週から起算して、
    1. 過去26週の各営業日における為替レート前営業日比の自然対数の集合をChange26とする。
    2. 過去130週の各営業日における為替レート前営業日比の自然対数の集合をChange130とする。
    3. 前営業日比の自然対数 = ln(x_{t}/x_{t-1}) = 対数変化率 ≒ 騰落率
  2. Change26、Change130それぞれの標準偏差を求める。
  3. Change26、Change130は何れも正規分布に従うと仮定し、上側1%分位点となるZ=2.33を両者に乗じる。
  4. そのうち大きい方を為替リスク想定比率とする。

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