2020-06-08~2020-07-02,n=25
Pairs Min. Median Mean Max. SD
1 MXN/JPY -2.80 -0.30 -0.25 1.46 0.96
2 ZAR/JPY -2.22 -0.04 -0.11 1.23 0.70
3 AUD/JPY -1.63 -0.06 -0.10 1.01 0.58
4 NZD/JPY -1.40 -0.02 -0.08 0.83 0.53
5 GBP/JPY -1.18 -0.07 -0.14 0.65 0.50
6 AUD/USD -1.22 -0.02 -0.03 0.95 0.48
7 GBP/USD -0.76 -0.03 -0.06 0.78 0.45
8 CAD/JPY -1.32 -0.11 -0.13 0.55 0.44
9 NZD/USD -0.99 -0.02 0.00 0.81 0.43
10 GBP/CHF -1.20 -0.08 -0.13 0.47 0.38
11 TRY/JPY -1.19 0.00 -0.12 0.41 0.37
12 EUR/AUD -0.72 0.02 0.02 1.13 0.35
13 EUR/JPY -0.90 -0.09 -0.09 0.50 0.34
14 USD/CHF -0.72 0.00 -0.07 0.61 0.31
15 USD/JPY -1.02 -0.01 -0.08 0.43 0.31
16 EUR/USD -0.62 -0.01 -0.01 0.62 0.30
17 EUR/GBP -0.71 0.05 0.05 0.66 0.29
18 GBP/AUD -0.65 -0.05 -0.03 0.49 0.26
19 EUR/CHF -0.57 -0.03 -0.08 0.31 0.21
20 CHF/JPY -0.35 0.00 -0.01 0.32 0.20
Source:一般社団法人金融先物取引業協会
適用開始日 通貨ペア 為替リスク想定比率(%) レバレッジ(倍)
1 2020-07-13 EURCHF 0.64 156.25
2 2020-07-13 CHFJPY 1.03 97.08
3 2020-07-13 USDCHF 1.11 90.09
4 2020-07-13 EURUSD 1.16 86.20
5 2020-07-13 EURJPY 1.29 77.51
6 2020-07-13 USDJPY 1.41 70.92
7 2020-07-13 EURGBP 1.63 61.34
8 2020-07-13 GBPCHF 1.73 57.80
9 2020-07-13 GBPAUD 1.78 56.17
10 2020-07-13 CADJPY 1.88 53.19
11 2020-07-13 GBPJPY 1.89 52.91
12 2020-07-13 GBPUSD 1.94 51.54
13 2020-07-13 NZDUSD 2.36 42.37
14 2020-07-13 NZDJPY 2.54 39.37
15 2020-07-13 EURAUD 2.55 39.21
16 2020-07-13 AUDUSD 2.69 37.17
17 2020-07-13 AUDJPY 2.83 35.33
18 2020-07-13 TRYJPY 3.07 32.57
19 2020-07-13 ZARJPY 3.35 29.85
20 2020-07-13 MXNJPY 4.16 24.03
  1. 基準日(毎週金曜日)の属する週から起算して、
    1. 過去26週の各営業日における為替レート前営業日比の自然対数の集合をChange26とする。
    2. 過去130週の各営業日における為替レート前営業日比の自然対数の集合をChange130とする。
    3. 前営業日比の自然対数 = ln(x_{t}/x_{t-1}) = 対数変化率 ≒ 騰落率
  2. Change26、Change130それぞれの標準偏差を求める。
  3. Change26、Change130は何れも正規分布に従うと仮定し、上側1%分位点となるZ=2.33を両者に乗じる。
  4. そのうち大きい方を為替リスク想定比率とする。

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