Daily Charts

Source

  • 為替レート:OANDA,日経平均株価:日本経済新聞社,海外株式指数:Yahoo Finance,VIX:Cboe Exchange, Inc.,日本国債利回り:財務省,米国債利回り:U.S. Department of the Treasury,Oil:FRED
  • XAU:Gold(oz.),XPD:Palladium(oz.),XPT:Platinum(oz.),XAG:Silver(oz.)

Policy Rates

Margin Ratios

  1. 基準日(毎週金曜日)の属する週から起算して、
    1. 過去26週の各営業日における為替レート前営業日比の自然対数の集合をChange26とする。
    2. 過去130週の各営業日における為替レート前営業日比の自然対数の集合をChange130とする。
    3. 前営業日比の自然対数 = \(\textrm{ln} (x_{t}/x_{t-1})\) = 対数変化率 ≒ 騰落率
  2. Change26、Change130それぞれの標準偏差を求める。
  3. Change26、Change130は何れも正規分布に従うと仮定し、上側1%分位点となるZ=2.33を両者に乗じる。
  4. そのうち大きい方を為替リスク想定比率とする。