注意事項

背景が赤色で塗りつぶされた時系列チャートについて 時系列経済金融日次データの扱いについて

背景が赤色で塗りつぶされた時系列チャートについて

• 以下に示す対象範囲(サンプルサイズ:\(n\))の時系列データについて説明変数を\(x = \{1,2 \ldots,n\}\)、応答変数をを\(y=\{\)指標値\(\}\)とし、次の条件を全て満たした場合にチャート背景を赤色で塗りつぶしています。
  • モデルは正規線形モデル。\(y=ax+b+\epsilon,\; \epsilon\sim N (0,\sigma^2)\)
  • 線形回帰係数\(a=0\)が有意水準5%で棄却される。
  • 有意水準\(5 \%\)で下記の帰無仮説がいずれも棄却されない。
    • \(H_0\):残差に系列相関(一階の自己相関)なし
    • \(H_0\):残差は正規分布(\(\mu=0\))に従う
    • \(H_0\):残差は均一分散
  • 上述の時系列データの対象範囲は、日次データ:直近20営業日分、週次データ:直近15週分、月次データ:直近12ヶ月分、四半期データ:直近12四半期分、年次データ:直近5年分。
  • 対象系列に関わらずその対象範囲指標値を正規分布と仮定している事に留意してください。

時系列経済金融日次データの扱いについて

• 断りが無い限り、休日および祭日の補間は取っていないことに留意してください。
  • 例:\(x_t\)が火曜日分データ、\(x_{t-1}\)は月曜日分データ、\(x_{t-2}\)は金曜日分データ\(\cdots\)
• よって例えば自己相関、系列相関を求めた場合、\(x_t\)、\(x_{t-1}\)、\(x_{t-2}\)は等間隔扱いになっています。
• 説明変数を日付のシリアル値としている場合、\(x_t\)と\(x_{t-1}\)の説明変数の間隔は\(1\)、\(x_{t-1}\)と\(x_{t-2}\)の同間隔は\(3\)として扱っています。